دانلود مقاله رشته اقتصاد
شناسایی و پیش‌بینی بحران‌های بانکی در ایران
چکیده
بخش بانکی ایران به دلیل حمایت‌های دولت، هیچ‌گاه با پدیده‌هایی مانند هجوم بانکی و ورشکستگی بانک‌ها مواجه نشده است. اما ارزیابی شاخص فشار بازار پول با استفاده از رهیافت الگوی چرخشی مارکف در دوره زمانی 1369 تا 1392 با تواتر فصلی نشان می‌دهد که ایران در دوره‌هایی بحران بانکی را تجربه کرده است. همچنین آزمون هشدارهای اولیه، نشان می‌دهد که متغیرهای رشد نرخ ارز حقیقی، نرخ رشد تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، نرخ رشد قیمت مسکن، و رشد میانگین نرخ بهره حقیقی تسهیلات پیش‌بینی‌کننده احتمال وقوع بحران بانکی در ایران می‌باشند. مدل تصریح شده در این روش توانسته است در ۷۷ درصد مواردی که بحران اتفاق افتاده است، وقوع بحران را با احتمال بالای 40 درصد پیش‌بینی نماید و تنها 1۲ درصد سیگنال اشتباه داشته است.
واژگان کلیدی:
بحران بانکی
روش احتمالی
آزمون هشدارهای اولیه
مقدمه
بحران بانکی وضعیتی است که توانایی بانک ها در اجرای نقش واسطه ای به شدت آسیب دیده باشد (دیویس و کریم[1]، 2008). در این شرایط ورشکستگی بانک ها گسترش یافته و بانک ها قادر به پرداخت دیون خود نمی باشند (صندوق بین المللی پول، 1998)[2]. وقوع بحران های بانکی، اگرچه همواره اتفاقات غیر‌منتظره و غیر‌متعارفی محسوب می‌شوند، اما مشاهده می‌شود که از سال 1970 میلادی امری متداول محسوب بوده، به طوری که در دوره زمانی 2011- 1970 و 2011- 2007 به ترتیب 147 و 25 بحران بانکی به وقوع پیوسته است (لیون و والنسیا[3]، 2012). از سوی دیگر، شواهد تاریخی نشان می‌دهد، بانک ها، منشأ اصلی بحران‌های مالی رخداده، شناسایی شده-اند (هاردی[4]، 1998). ضربه بزرگ این بحران ها به تولید حقیقی به خصوص در دهه 1990 میلادی، موجب گردید موجی از تحقیقات در جهت مطالعه علل و پیامدهای شکنندگی بانک در اقتصادهای معاصر صورت پذیرد. به طوری که این مطالعات در سه گروه دسته-بندی گردید.
در یک طیف، اثر بحران های مالی بر روی بخش حقیقی (برو، 2001؛ پارک و لی، 2000؛ لی و هی، 2000؛ دوماک و فری، 1998؛ لویازا و رانسری[5]، 2006) و در طیف دوم، موضوع تسری بحران های مالی در بین کشورها و بازارهای مختلف (پسنتی و تالی، 2000؛ کاواکی و همکاران، 2001؛ دی بانت و هارتمن[6]، 2002) مورد بررسی قرار گرفت. طیف سوم مطالعات، با استفاده از مدل های تجربی، بر ارزیابی شاخص های پیشرو و پیش بینی بحران های مالی متمرکز شد. به عبارتی در این مجموعه از مطالعات سامانه هشداردهی اولیه(EWS)[7] برای پیش بینی بحران مالی طراحی و ایجاد گردید (کامینسکی، لیزوندو و رینهارات، 1998. لویازا و رانسیره، 2002؛ بوردو و همکاران[8]،2000) تا بتواند علاوه بر بررسی علل بروز بحران ها، به جلوگیری از بروز مجدد آنها بپردازد. آزمون هشدارهای اولیه به عنوان یک ابزار تجربی جهت بررسی آسیب پذیری اقتصاد کلان، راهکارهای عملکردی و برگرفته از داده های اقتصادی هستند که با جلب توجه کارشناسان به روند متغیرهای مربوط به بحران های گذشته، به سیاست‌گذاران در خصوص احتمال وقوع بحران های آینده هشدار دهند (گرملیچ و همکاران[9]، 2010).
شناسایی و پیش‌بینی بحران‌های بانکی در ایران 1
۱. مقدمه 3
۲. ادبیات موضوع 4
2-1. روش وقایع[20]
2-2. روش شاخص فشار بازار پول
۳. مروری بر مبانی نظری و تجربی 7
۴. الگوی تحقیق 10
۵. آزمون تجربی مدل و دادههای تحقیق 11
۵-۱. شناسایی بحران‌های بانکی در اقتصاد ایران 11
۵-۱-۱. محاسبه شاخص فشار بازار پول در اقتصاد ایران 11
نمودار ۱. شاخص فشار بازار پول محاسبه شده برای اقتصاد ایران
جدول ۱. نتایج برآورد شاخص فشار بازار پول با الگوی ساده چرخشی مارکف
نمودار 2. دوره‌های بحران بانکی شناسایی شده بر اساس الگوی ساده چرخشی مارکف
۵-۲. برآورد شاخص‌های پیشرو در بحران بانکی
جدول 2. برآورد ضرایب الگو با مدل پروبیت
جدول 3. اثرات نهایی متغیرهای معنادار الگو
۵-۲-۱. ارزیابی برازش الگو
نمودار 3. ارزیابی عملکرد مدل
جدول ۴. ارزیابی عملکرد مدل
نتیجه
منابع 24
قیمت: 50٬000 تومان
قیمت: 42٬000 تومان
قیمت: 125٬000 تومان